Biblioteka Zero · Модель Zero
Аналіз на кількох таймфреймах — як поєднати старший і молодший таймфрейм в один план
Аналіз кількох таймфреймів полягає в тому, щоб розділити рішення на три шари і читати їх завжди згори донизу. Старший таймфрейм дає напрямок і ціль. Проміжний таймфрейм показує структуру, яка цей напрямок підтверджує. Молодший таймфрейм потрібен лише для входу. Нижчий шар виконує рішення вищого, але не змінює його. Якщо якийсь шар показує інший напрямок, угоди немає. «Модель Zero» каже це прямо: відсутність угоди — правильний результат аналізу, а не поразка.
Чому одного таймфрейму замало
Усі патерни на графіку працюють на кожному таймфреймі. Книжка називає це водночас перевагою і пасткою.
На 15-хвилинному графіку протягом одного дня з’являється багато сигналів зміни напрямку і багато цінових розривів, в обидва боки. Кожен із них виглядає правильно. Але частина веде в напрямку руху дня, а частина — лише корекція проти нього.
Із самого молодшого таймфрейму цього не розв’яжеш. Потрібен вищий поверх, який скаже, куди має йти день.
Три шари, у кожного одне завдання
Урок 9 ділить аналіз так:
| Шар | Завдання | На що чекаєш |
|---|---|---|
| Старший таймфрейм | Напрямок | Очікуваний напрямок (bias) і ціль, тобто місце, куди ринок притягується |
| Проміжний таймфрейм | Структура | Максимум або мінімум у напрямку тренду, підтверджений закриттям свічки |
| Молодший таймфрейм | Вхід | Зона входу і підтвердження в напрямку згори |
Найважливіший — середній шар. Книжка називає його мостом між напрямком і входом. Сетап на таймфреймі входу без підтвердження на проміжному таймфреймі — не привід для входу.
Цей поділ замикають два правила. Ціль береш зі старшого таймфрейму, а не з найближчого максимуму на графіку входу. Позицією теж керуєш відносно цієї цілі, а не дрібних рухів нижче.
Три ланцюжки таймфреймів
Модель використовує три готові набори. У кожного та сама механіка, змінюється лише масштаб.
- Базовий: D1 → 4H → 15M.
- Свінговий: W1 → D1 → 1H.
- Скальпінговий: 1H → 15M → 1M.
Книжка показує і таблицю пар таймфреймів. Кожна пара поєднує графік, на якому бачиш свічку або важливий рівень, із графіком, на якому розглядаєш її нутро. Приклади: D1 і 1H, 4H і 15M, 15M і 1M.
Практичне правило: перш ніж відкрити молодші графіки, записуєш три таймфрейми одного ланцюжка. Напрямок із D1 і вхід з 1M без проміжних поверхів — це, за книжкою, позірна узгодженість.
Як виглядає базова модель D1 → 4H → 15M
Урок 36 складає попередні поняття в один ланцюжок рішень. Кожен поверх ставить одне питання. Відповідь має бути «так», перш ніж спустишся нижче.
D1 — напрямок. Шукаєш розворотне закриття. Це свічка, яка забирає максимум або мінімум попередньої свічки і закривається назад у її діапазоні. Така свічка дає напрямок, ціль на протилежному боці діапазону і рівень скасування.
D1 — доказ. Закриття дає напрямок, але не доводить, що мінімум чи максимум уже сформувався. Доказ — CISD (зміна стану доставки ціни): закриття тіла свічки за відкриттям серії свічок, яка привела до екстремуму. Сама тінь не рахується.
4H — свінг у тіні. Чекаєш, поки мінімум або максимум сформується всередині тіні поточної денної свічки і отримає власний CISD на чотирьох годинах. Книжка пояснює це просто. Якщо день має закритися зростанням, спершу він мусить побудувати нижню тінь, а вже потім тіло вгору.
15M — вхід. Позначаєш protected swing, тобто мінімум або максимум, пробій якого скасовує угоду. Зона входу — найчастіше ціновий розрив (FVG), який залишила свічка CISD. Стоп стоїть за protected swing, ціль береться з 4H.
Ключове спостереження з цього уроку: тінь на старшому таймфреймі — це ціла структура на молодшому. Одна свічка 4H із довгою нижньою тінню на 15M — це низхідна серія, мінімум, CISD і вихід угору. Не треба вгадувати, де закінчиться тінь. Ти бачиш це на молодшому графіку в момент, коли з’являється CISD.
Співвідношення прибутку до ризику рахуєш до входу
У прикладі з уроку 36 співвідношення прибутку до ризику виходить близько 1:1,8. Книжка наголошує, що це результат конкретної структури, а не норма, на яку можна розраховувати. При такому співвідношенні поріг беззбитковості — близько 36% вдалих входів, ще до витрат.
Якщо ціль зі старшого таймфрейму лежить надто близько, модель велить відмовитися. Ти не пересуваєш стоп, щоб цифра зійшлася. Кожна угода, навіть за повної узгодженості таймфреймів, може закінчитися збитком.
Найчастіша помилка: торгівля лише молодшого таймфрейму
Обидва уроки описують ту саму помилку з двох боків.
Напрямок на D1 — угору. На 15M з’являється CISD угору і свіжий розрив, тож входиш. Напрямок збігається з денним графіком, тому здається, що все гаразд.
Бракує середини. На 4H ще немає свінгу з CISD. Ти не знаєш, чи рух дня вже почався, чи ціна досі коригується вниз. Сигнал на 15M може бути лише коротким відскоком усередині корекції.
Захист у книжці не залежить від сили волі. Перші кроки записуєш у щоденник, перш ніж відкриєш графік входу. Без запису про свічку, яка підтверджує свінг на проміжному таймфреймі, входу немає.
Коли аналіз кількох таймфреймів не дає угоди
- Старший таймфрейм не має чіткого напрямку, бо ціна стоїть посередині консолідації. У ланцюжка немає початку.
- Проміжний таймфрейм не підтверджує напрямку. Чистий сетап нижче нічого не змінює.
- Рівень скасування забрано. Увесь ланцюжок починаєш спочатку.
- Свінг на 4H формується поза тінню денної свічки або ціна рушає без корекції. Моделі нема за що зачепитися.
- Ціль лежить надто близько. Правильна структура з ціллю одразу над входом — однаково погана угода.
Як це тренувати
Обидва уроки закінчуються вправою на історії графіка. В уроці 9 шукаєш на 15M десять сигналів CISD і для кожного перевіряєш, чи він збігається з напрямком D1 і структурою 4H. Результат ціни не оцінюєш. Оцінюєш, чи вмієш прив’язати сигнал із молодшого таймфрейму до напрямку зі старшого.
В уроці 36 гортаєш денний графік свічка за свічкою і проходиш увесь ланцюжок. Для заліку потрібно десять записів, із них щонайменше три з рішенням «угоди немає» і правильно названою причиною.
У книжці
Уроки 9 і 36 «Модель Zero» містять кільканадцять малюнків: три панелі аналізу згори донизу, таблицю пар таймфреймів, розкладання однієї свічки 4H на структуру 15M і приклад конструкції, яку модель велить не брати. Кожен малюнок має докладний опис, а обидва уроки закінчуються списком умов, за яких модель не працює, і вправою з критерієм заліку.
