Скальпінг: що це, у чому суть і коли він має сенс

Скальпінг — це стиль торгівлі, у якому позиція триває від кількох десятків секунд до кільканадцяти хвилин, а вхід ти обираєш на 1-хвилинному графіку. Скальпер не чекає на великий тренд. Він бере невеликий, заздалегідь описаний рух і виходить, перш ніж ринок передумає. Цей стиль має сенс лише тоді, коли ти вже вмієш рахувати розмір позиції, торгуєш в активні години на ліквідному інструменті, а витрати на угоду малі порівняно з ціллю. Без цих умов скальпінг швидко перетворюється на часте клацання, яке оплачує переважно біржу.

У чому суть скальпінгу

Скальпер працює на молодших таймфреймах, зазвичай 1 і 5 хвилин, іноді на тиковому графіку. Він шукає місця, де в ціни є причина зрушити: відскок від рівня, пробій з короткої консолідації або повернення після хибного руху. Входить із близьким стопом, бере кілька десятих відсотка руху і закриває позицію.

Кожна окрема угода мала, тож результат залежить від повторюваності. Скальпер робить за сесію кілька або кільканадцять угод за тими самими правилами і оцінює результат за серією, а не за однією угодою.

Скальпінг, дейтрейдинг і свінг: чим вони відрізняються

• Скальпінг: позиція триває секунди або хвилини, рішення ухвалюєш на 1M, за сесію кілька або кільканадцять угод.
• Дейтрейдинг: позиція триває від кількох десятків хвилин до кількох годин, і ти закриваєш її до кінця дня. Входу зазвичай шукаєш на 5M або 15M. Більше в тексті про те, як почати дейтрейдинг.
• Свінг-трейдинг: позиція триває від кількох днів до кількох тижнів, а рішення ухвалюєш на 4-годинному або денному графіку.

Що коротший стиль, то менше часу на рішення і то більшу частину руху забирають витрати. Тому скальпінг — не «легша версія» трейдингу, а одна з його вимогливіших форм.

Коли скальпінг має сенс

Перш ніж відкрити першу угоду на хвилинці, перевір п’ять умов:

1. Ти рахуєш позицію від стопа. Ти знаєш, скільки втратиш, ще до кліку. На 1M немає часу рахувати в голові, тож ризик на угоду ти визначаєш до сесії. Як його підібрати, описуємо в тексті про те, скільки ризикувати на угоду.
2. У тебе є контекст зі старшого таймфрейму. Напрямок і важливі рівні визначаєш на 15M, а 1M служить лише для входу і захисту.
3. Ти торгуєш в активні години. Крипторинок працює цілодобово, але рух і ліквідність зосереджені в європейській і американській сесіях. Години описуємо в статті про години сесій, у частині про ринок криптовалют.
4. Витрати малі порівняно з ціллю. Комісія, спред і прослизання за вхід і вихід мають бути помітно меншими, ніж відстань до стопа. Приклад із цифрами нижче.
5. У тебе є час і спокій на всю сесію. Скальпінг з телефона в перерві на роботі — це зазвичай овертрейдинг, а не план.

Якщо котроїсь із цих умов бракує, краще залишитися на старших таймфреймах і повернутися до скальпінгу пізніше.

Скільки забирають витрати

У скальпінгу витрати на одну угоду важать більше, ніж у будь-якому іншому стилі, бо ціль мала. Зручно рахувати їх у R, тобто в одиницях ризику.

Приклад із умовними цифрами: стоп на 0,25% від входу, а комісія taker — 0,05% за сторону. Вхід і вихід коштують отже 0,10% вартості позиції. До цього додаються спред і прослизання, скажімо 0,02%. Разом 0,12%, тобто майже половина відстані до стопа. Кожна угода починається приблизно з −0,5 R, ще до того як ціна взагалі зрушить.

Звідси три практичні правила:

• ціль має бути в кілька разів більшою за витрати, інакше навіть добра результативність не допоможе;
• лімітні ордери (maker) зазвичай дешевші за ринкові, але не завжди виконуються;
• витрати записуєш у щоденник окремо, щоб бачити, скільки залишається після комісій. Як це робити, описуємо в статті про щоденник трейдера.

Повний розрахунок із таблицею витрат на контрактах і висновками про те, скільки скальперів це витримує, знайдеш у путівнику стратегія скальпінгу на strefatradingu.pl. Різницю між maker, taker і спредом на криптобіржах описує стаття про комісії на криптобіржах на kryptobezsciemy.pl. На контрактах perpetual додається фандинг, а його поточні ставки показує теплова карта фандингу на kryptoliczby.pl.

Коли скальпінг не має сенсу

• На початку навчання. Помилки на 1M повторюються швидше, ніж на денному графіку, а емоції мають менше часу, щоб ущухнути.
• У мертві години. Коли ринок стоїть, витрати залишаються, а руху немає.
• Перед важливими макроданими. Спред зростає, а ціна може перескочити стоп.
• Після серії збитків. Швидкий стиль сприяє відігруванню. Денний ліміт збитків установлюєш до сесії.
• На малоліквідному інструменті. Широкий спред і прослизання з’їдають усю ціль.

Найчастіші помилки

• Вхід без контексту з 15M, лише тому, що свічка на 1M «гарно виглядає».
• Стоп, який посуваєш «на кілька тиків», бо ціна близько.
• Підрахунок результату без витрат. Графік показує прибуток, а рахунок — менше.
• Завелике плече, щоб малий рух дав «відчутну» суму.
• Торгівля цілий день замість вибраного вікна.

Трейдинг, а особливо короткі угоди з плечем, пов’язаний із високим ризиком втрати коштів. Ця стаття освітня, не є рекомендацією і не обіцяє результатів.

Де вчитися далі

В Akademia Klubu Zero скальпінг — окремий додаток, який відкривається після завершення решти курсу Fundament. Спершу вчишся рахувати ризик, а вже потім прискорюєшся. Курс скальпінгу — це 12 коротких відео: сесії і годинне вікно, контекст на 15M і вхід на 1M, хибний рух відкриття, управління в темпі секунд, три сесії наживо, щоденник скальпера і робота з панікою. Ведуть Рафал і Михал. Можеш почати з 6 безкоштовних відео: 3 з курсу Fundament і перші відео Scalping, Психологія Zero і Хвилі Zero. Перше відео курсу скальпінгу, «Чим скальпінг відрізняється від решти», подивишся повністю без входу в акаунт. Якщо хочеш бачити темп ринку точніше, ніж на хвилинних свічках, прочитай текст про тиковий графік у скальпінгу.

Часті запитання про скальпінг

Що таке скальпінг?

Це стиль торгівлі, у якому позиція триває від кількох десятків секунд до кільканадцяти хвилин, а вхід ти обираєш на 1-хвилинному графіку. Скальпер бере невеликі, заздалегідь описані рухи і оцінює результат за серією угод, а не за однією.

Чим скальпінг відрізняється від дейтрейдингу?

Часом утримання позиції і таймфреймом. У скальпінгу позиція триває секунди або хвилини, а рішення ухвалюєш на 1M. У дейтрейдингу позиція триває від кількох десятків хвилин до кількох годин, входу шукаєш зазвичай на 5M або 15M і закриваєш усе до кінця дня.

Чи підходить скальпінг для початківців?

Скоріше ні. Спершу треба вміти рахувати розмір позиції, ставити стоп до входу і вести щоденник. На хвилинці брак цих звичок коштує швидше, ніж на старших таймфреймах. Тому в Akademia Klubu Zero скальпінг відкривається після завершення решти курсу Fundament.

На якому таймфреймі скальпують?

Зазвичай на 1M і 5M, іноді на тиковому графіку. Самого молодшого таймфрейму замало: напрямок і важливі рівні варто визначити на старшому, наприклад 15M, а молодший сприймати як місце входу і захисту.

Скільки коштує скальпінг у комісіях?

Це залежить від біржі, типу ордера і розміру позиції. Важливіше за саму ставку те, скільки коштує угода в R. Якщо вхід і вихід забирають половину відстані до стопа, кожна угода стартує приблизно з −0,5 R. Ціль тоді має бути в кілька разів більшою за витрати.

Чи можна скальпувати без плеча?

На споті можна, але малий рух дає тоді малий результат у сумі, тож багато скальперів використовують контракти з плечем. Плече не змінює ризику, порахованого від стопа, але наближає ціну ліквідації. Розмір позиції завжди рахуй від стопа, а не від доступного плеча.

О котрій скальпувати криптовалюти?

Рух зосереджується зазвичай у європейській і американській сесіях, особливо довкола макроданих США о 14:30 і відкриття біржі в США о 15:30 за польським часом. Азійська ніч і вихідні бувають спокійними, тож витрати легше з’їдають ціль.